【資料圖】

6月30日，中國外匯交易中心發布關于LIBOR終止后銀行間外匯市場相關業務安排的通知。其中提到，中國外匯交易中心將于2023年7月3日起調整銀行間外匯市場相關業務：一是終止掛鉤舊基準利率相關產品交易；二是調整相關產品公開報價品種；三是調整貨幣掉期基準曲線類型。

原文如下：

關于LIBOR終止后銀行間外匯市場相關業務安排的通知

美元倫敦同業拆借利率(LIBOR)將于2023年6月30日后終止報價，為推動新舊基準利率平穩更替，中國外匯交易中心將于2023?年7月3日起調整銀行間外匯市場相關業務，具體安排如下。

一、終止掛鉤舊基準利率相關產品交易。外匯交易系統、即時通訊工具iDeal等系統終止使用美元LIBOR作為銀行間人民幣外匯貨幣掉期、外幣對貨幣掉期和外幣利率互換交易品種的浮動利率基準，調整后，相關產品掛鉤的美元浮動利率基準包括美元擔保隔夜融資利率(SOFR)和境內美元同業拆放參考利率(CIROR)。交易雙方可通過外匯交易系統對掛鉤LIBOR的存續交易進行基準利率轉換。

二、調整相關產品公開報價品種。貨幣掉期和外幣利率互換的公開報價品種從掛鉤LIBOR調整為掛鉤SOFR。調整后，人民幣外匯貨幣掉期支持3個報價品種：CNY 3M SHIBOR/USD SOFR、CNY 7D Repo/USD SOFR、CNY固定利率/USD SOFR，外幣對貨幣掉期支持2個報價品種：EUR固定利率/USD SOFR、EUR 3M EURIBOR/USD SOFR，外幣利率互換支持2個報價品種：EUR固定利率/EUR 3M EURIBOR、USD固定利率/ USD SOFR。

三、調整貨幣掉期基準曲線類型。下線掛鉤LIBOR的貨幣掉期曲線，新增“人民幣固定利率對美元SOFR”、“人民幣Shibor?3M對美元SOFR”基準曲線。

本文編選自“中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心”官網；智通財經編輯：謝青海。

關鍵詞：